Зависит от жанра игры, игроков и тех историй, которые в сеттинге возможны. Вообще маленький город/деревня куда более простой сеттинг для вписывания историй, чем крупная локация типа эльфийского королевства

Если речь об играх, то хорошо работает система, где истории друг с другом пересекаются и имеют значение для всех (например, эльф, которого ввгнали из дереани по подозрению в убийстве, на самом деле ищет книгу-артефакт, но ему нужно найти последнего видевшего эту книгу, а это пират, а пират видел ее, когда сгорела местная Катти Сарк и спас ее из каюты; местные Юбаба и Дзениба не могут помириться, но если они включатся в работу двух предыдущих, то будет ок, а параллельно им придется распутывать секрет смерти мага и общаться с приезжим сыщиком и его другом-доктором). И когда все это происходит одновременно и без четких временных границ.
Хорошо идет все то же самое на фоне внешнего конфликта. Плохо идут на фоне внешних конфликтов "гондолины", когда в первом часу прибежали враги, их отбили, потом пришел беженец, его покормили, потом опять враги, посланники и т.д., т.е. все на пинковой тяге. Неплохо могут идти истории, где неизвестно, что ао внешнем мире ("Звездная пыль" Геймана), контакта с ним, микроконфликтов ("Томасина"), взросления на фоне ("Книга кладбищ")
Плохо идут игры в маленьком городке сеттинги с большим количеством замкнутых на себя историй (много пар близких друзей, общающихся между собой). Плохо идут сюжеты, где большинство участников оттянуты на некое постоянное дело (отбивать врагов, добывать уголь), если это не часть сюжета, а дополнение к нему. Плохо обычно идут типичные сказочные истории, построенные "на выигрыш", типа постмодерн такой.